Британским брокерам из ICAP грозит 60 лет тюрьмы за махинации с LIBOR

26.09.2013

Cотрудникам крупнейшего в мире междилерского брокера - британской компании ICAP - предъявлены уголовные обвинения по участию в махинациях со ставкой межбанковского кредитования LIBOR, сообщает "Коммерсантъ". Даррелл Рид из Новой Зеландии, Дэниел Уилкинсон и Колин Гудмен обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью совершения этого мошенничества.

"Ответчики, которые, как мы подозреваем, участвовали в схеме по манипулированию процентными ставками с целью извлечения финансовой выгоды, своей деятельностью подрывали мировые рынки", - заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер. Максимальное наказание по каждому пункту обвинения - 30 лет лишения свободы.

Вчера же стало известно об административных санкциях, наложенных на ICAP за участие в манипулировании LIBOR. Американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и британскому Управлению по соблюдению норм поведения на финансовых рынках (FCA) компания заплатит 65 млн долл. и 14 млн фунтов стерлингов соответственно "в связи с причастностью ряда брокеров к попыткам манипулирования банковскими трейдерами ставкой LIBOR для японской иены в период с октября 2006 г. по январь 2011 г.".

Напомним, что махинации крупнейших банков с LIBOR, продолжавшиеся по крайней мере с 2005 г. до 2009 г., стали причиной одного из самых громких международных скандалов в финансовой сфере. В скандал оказались втянуты такие мировые банки, как Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, UBS, Citigroup, J.P.Morgan, Deutsche Bank. Три банка - Royal Bank of Scotland, Barclays и UBS - уже оштрафованы на общую сумму 2,6 млрд долл. В декабре 2012 г. обвинения в махинациях с LIBOR были предъявлены двум бывшим сотрудникам швейцарского банка UBS.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслер заявил о необходимости вовсе отказаться от использования скомпрометировавших себя ставок, заменив их показателями, основанными на рыночных сделках.

В июле 2013 г. право устанавливать ставку межбанковского рынка LIBOR продано за символическую сумму в 1 фунт стерлингов. После ряда скандалов, сопровождавшихся обвинениями в махинациях с LIBOR, новым "управляющим" ставки был выбран трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext, управляющий Нью-Йоркской фондовой биржей и целым рядом европейских площадок. Окончательно права по изменению ставки будут переданы ему к началу 2014 г.

Как сообщалось в июне, Европейская комиссия предложила перевести одну из главных процентных ставок в мировой экономике - LIBOR - под контроль европейских регуляторов.

LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) - общепризнанный индикатор стоимости финансовых ресурсов. К этой ставке привязано множество финансовых продуктов - от ипотечных кредитов до корпоративных займов. По самым консервативным оценкам, LIBOR используется для определения ставок по кредитам и стоимости финансовых деривативов на общую сумму 300 трлн долл. в глобальном масштабе.

LIBOR рассчитывается и публикуется агентством Thomson Reuters на основе информации, ежедневно предоставляемой крупнейшими банками. При этом банки подают информацию не о фактических ставках по межбанковским кредитам, а о предполагаемой стоимости заимствований, что открывает широкий простор для искусственного занижения или завышения ставки.

Ставка LIBOR - долгожитель рынка. С 1984 г. начали закладываться основы современного принципа ее расчета.

Сегодня все выглядит довольно просто: LIBOR задают каждый рабочий день специалисты Британской ассоциации банкиров (British Bankers Association). Они опрашивают 16 крупнейших банков Великобритании по стоимости их заимствований на "сегодня". В расчет принимаются заимствования на 15 разных периодов от овернайта до одного года в долларах, евро, иенах, швейцарских франках - всего в 10 валютах. Четыре самых низких и четыре самых высоких значения отбрасываются, из оставшихся восьми вычисляется среднее - это и есть LIBOR.